볼린저밴드(Bollinger Bands, BB)를 이용한 투자기법

이번에는 대표적인 변동성 지표인 볼린저밴드(Bollinger Bands, BB)와 볼린저밴드를 이용한 투자기법을 알아보겠습니다.

차트분석을 위해 삼성전자와 바이비트에 적용시켜 보았습니다.

간단하면서도 해당 주식의 고점과 저점을 인식이 가능하고 특히 손절할 타이밍을 가질 수 있는 보급화된 밴드입니다.

 볼린저밴드란 어떤 것일까?

볼린저 밴드는 주가의 변동성에 따라 상단과 하단 라인이 확대 또는 수축하는 지표입니다.

주가의 변동에 따라 중간선과 상하단 밴드의 폭이 같이 움직여서 

적절한 매매시기를 알려주고자 고안된 볼린저밴드는
총 3가지 선으로 이루어져 있습니다.

 

▶ 상단선 : 20일 이동평균선 + 20일간 주가의 표준편차(σ) * 2
▶ 중간선 : 20일 이동평균선
▶ 하단선 : 20일 이동평균선 - 20일간 주가의 표준편차(σ) * 2

 

그리고 정규분포에서 어떤 표본이 2σ 만큼의 표준편차 내에 있을 확률은 95%입니다.
즉 주가가 볼린저밴드 내에 있을 확률이 95%라는 이야기입니다.

 볼린저밴드를 이용한 투자기법

볼린저밴드를 이용한 기본적인 투자기법은 다음과 같습니다.

1) 주가가 볼린저밴드 상단선을 돌파 시 매도

빨간 동그라미를 보시면 주가가 상단선을 맞고 다시 떨어집니다.
이때는 주가가 과매수지점이라 보기 때문에, 매도지점입니다.

 

2) 주가가 볼린저밴드 하단선을 뚫을 시 매수

위의 경우와 반대로, 파란 동그라미를 보시면 하단을 뚫을 시 반등이 나오는 것을 볼 수 있습니다.
주가가 과매도지점이라 판단되기에, 매수지점입니다.

 

3) 밴드 폭이 좁아진 채로 횡보하다가 주가가 상단 or 하단 돌파 시

밴드 폭이 좁아졌다는 것은 주가의 변동성이 크지 않은 상태로,
이 상태로 횡보를 지속한다면 이후에 급격한 추세변화가 나타날 것이라고 봅니다.

BTC USD차트(비트코인 가격 및 차트) 일부분입니다.
밴드폭이 좁아진 상태로 주가가 횡보하다가
갑자기 밴드폭이 넓어지는 동시에 하단선을 뚫은 후 쏟아지는 거 보이시죠?
반대의 경우도 마찬가지입니다.

밴드폭이 좁아진 상태로 횡보하다가
주가가 밴드 상단선을 돌파하더니 쭉 상승합니다.
스프링으로 비유를 하자면,
횡보기간은 스프링을 꾹 누르는 것이고,
추세전환 시 밴드 폭이 넓어지면서 그 스프링이 튀어나가는 이치입니다.

 볼린저밴드를 이용한 투자기법 총정리

1) 일정추세에서 주가가 볼린저밴드 상단선을 돌파 시 매도(단기적 관점)
2) 일정추세에서 주가가 볼린저밴드 하단선을 뚫을 시 매수(단기적 관점)
3) 밴드 폭이 좁아진 채로 횡보하다가 주가가 상단 돌파 시 매수(중장기적 관점)
4) 밴드 폭이 좁아진 채로 횡보하다가 주가가 하락 이탈 시 매도(중장기적 관점)

볼린저밴드는 매우 많은 사람들이 쓰는 대표적인 지표이기에 신빙성이 조금 더 보장되는 느낌입니다.
하지만 아시다시피 꼭 맞는 지표가 아니기에 다른 지표들도 충분히 참고하시고 투자결정을 내리셔야 합니다.

※ 블로그에서 제공되는 투자정보는 투자판단에 대한 참고자료로 활용하시고 투자에 대한 책임은 자신에게 있습니다.